|
Conceito de Coeficiente Beta
O coeficiente Beta é uma medida de
volatilidade de uma acção (ou cabaz de acções)
relativamente à volatilidade do mercado e mede o chamado risco sistemático,
isto é, o grau de influência das variações globais do mercado na evolução na
evolução da cotação dessa mesma acção ou cabaz de acções.
Se, por exemplo, o índice do mercado crescer
5%, a cotação de uma acção com um coeficiente Beta de 0,5 aumentará 2,5%.
Uma acção cujo coeficiente Beta seja superior
a 1 diz-se volátil; com um coeficiente Beta inferior a 1, diz-se pouco
volátil ou defensiva.
|
Procure outros termos na nossa enciclopédia
|
|
